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SOSOLX第12期AMA | 葫芦娃量化负责人9C带你了解数字货币量化交易



2020年5月23日16:00,SOSOLX第12期AMA联合MXC交易所,特邀葫芦娃量化负责人9C,带你了解数字货币量化交易~本文为直播当日回顾,由SOSOLX整理发布,在不改变原意的情况下,稍有删节。

葫芦娃是一家专注于区块链周边生态建设的公司,主要为客户提供数字货币报价、量化策略、程序下单等工具性服务,累计服务社群3000+,用户70万+

MXC交易所由华尔街资深交易团队联合区块链资深从业者创立的区块链交易平台。为用户提供更安全、便捷、智能的区块链资产流通服务,聚合优质区块链资产,融合最顶尖的安全技术,致力于打造一流交易平台。

SOSOLX是一家专业的全球数字货币市场数据提供商,为机构及个人投资者提供实时、高质量、可靠的数字货币市场信息和价格数据。通过汇总全球数字货币交易所的币种和交易数据,进行多维度、全方位的挖掘和分析,将最有价值的信息传递给用户。我们始终如一,“为行情数据而生”!

嘉宾自我介绍

主持人 Maggie:欢迎9C做客本次SOSOLX社群为我们分享干货,下面先请9C为大家做一个简单的自我介绍。

嘉宾 9C:

大家好,我是9c,葫芦娃量化的创始人,我们是一家专注于区块链周边生态建设的创业公司,由几个看好区块链技术和信仰比特币的同志拍脑袋创立的。主要提供数字货币报价机器人、量化策略、程序下单、行情舆论分析等服务,秉持“有态度,有温度”的原则,累计服务社群3000+,用户70万+。很高兴来到SOSOLX社群,接下来我会与大家分享有关数字货币量化交易的相关问题交流。

直播正式问答

Q1:

9C老师您方便聊一下什么时候开始接触币圈的吗?为什么会选择来币圈呢?

嘉宾 9C:

其实在12、13年就有听过比特币这个东西,身边也有朋友那个时候就开始玩了,但是我在18年年中的时候才真正接触币圈,那个时候交易所都没注册过,直接叫朋友帮我买了1万软接近5个ETH,迷迷糊糊的参与了朋友的一个ICO项目。然后朋友又带我玩EOS Knights这款游戏,我才真正开始了解区块链的一些底层技术和机制,玩这款游戏其实我花了不少柚子,然后又去玩dice之类的,好在后来柚子一路跌,最低好像到了10几块,期间学会了自己到交易所买币,提币到EOS的TP钱包,玩游戏。19年才开始炒币,我算运气比较好的,一来就遇到了小牛市。

为什么会来币圈呢,我之前是券商的乙方(或者乙方的乙方)做技术外包的,做了不少类似蚂蚁深林这种H5小游戏,证券市场的发展历程,我是比较清楚的,币圈和股票有不少相似的地方,又是一个比较早期的情况,我觉得机会还是蛮多的,然后几个朋友一合计,就开干了。

Q2:

好的了解,现在我们有请9C老师为大家讲解下什么是量化交易,请认真听讲~

嘉宾 9C:

简单的概括:量化交易是指以数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

应用范围:从全球市场的参与主体来看,按照管理资产的规模,全球排名前四以及前六位中的五家资管机构,都是依靠计算机技术来开展投资决策,由量化及程序化交易管理的资金规模在不断扩大。

量化趣闻:纽约时间2013年4月23日。由于美联社推特账户被黑客盗用,并发布了“白宫被炸”的假新闻,几秒钟后美国股市债市指数均出现出现短暂性暴跌。在虚假消息被澄清后,股指又很快恢复到原有点位。

为什么会这么快的出现暴跌,是因为情绪因子比重比较大的策略率先卖出或做空了,出现了一定幅度的下跌,然后部分趋势策略跟进做空和做多策略的止损进一步导致下跌,如此循环几秒内就出现了暴跌。澄清后很快恢复也同理。

Q3:

在量化交易中还有一个名词叫网格交易,这是什么意思呢?以及9C老师能否为我们讲解下网格交易的优缺点呢?

嘉宾 9C:

简单的概括:网格交易是量化中一种最常见的策略。策略核心思想为先买入一定的股票\基金\期货\数字货币,设置底仓价格、触发交易的价格区间、网格数量之类的关键参数来实现涨卖跌买。在此基础之上延伸出不同的细分策略。

目前在跑的无限网格:网格策略的一个细分,顾名思义,无限的意思就是可以有无限的网格数量。举个例子,我用1000U来跑无限网格,启动时,买入500U的ETH,ETH价格波动时涨卖跌买,ETH不归零的情况下,我手中永远会有500U价值的ETH,哪怕跌ETH到1U一个,或者涨到10000U一个,策略依旧能正常运行。

优缺点:优点是稳健,不需要操心,容易理解适合新手入门。找个合适的点位开着就行,历史回测来看是一定有收益的。缺点是资金利用率低,复利需要手动操作一下。收益情况跟行情走势接近

Q4:

9C老师的团队为什么叫葫芦娃?有什么特殊的寓意不?

嘉宾 9C:

因为团队之初是做报价机器人的,机器人一般要有统一的品牌形象加编号,葫芦娃就挺合适的有1到7号娃嘛,也比较有代入感,哪怕出现程序奔溃也可以说大娃泡妞去了什么的。然后呢寓意也比较好,葫芦通福禄嘛。

Q5:

市面上的量化工具对比葫芦娃有什么不同?

嘉宾 9C:

额,市面上其实有很多量化工具和量化团队,很多都很优秀,有很多做的时间比较久,背景比较强。我们这边不同点在于方便亲民免费安全和自有流量转化,方便体现在,它就真的只是一个免费的工具而已,连注册下载都不需要。安全方面,做法其实和很多工具一样,接入交易所的API key 资金在用户自己的账户,随时都可以查,可停。自有流量转化这块,我们不是有工具再找流量,是用户有需求,我们再做工具。

Q6:

目前你们团队在跑的用户情况如何,预计年化是多少?

嘉宾 9C:

目前行情可以说是比较适合网格吧,所以收益比较可观,历史数据回测,收益率在年化15%左右。还有一个抗跌策略是减产前推出的,应对减半后可能出现的暴跌,但是并未出现大幅下跌,所以效果的不如网格好但也没出现亏损。这里可以看出不同策略适用于不同的行情,最后效果也都不一样,公司内部其实还有CTA、趋势之类的策略在跑,只是还未开放给用户。

Q7:

前面提到的葫芦娃内部使用的CTA、趋势策略,为什么没有开放给用户呢?

嘉宾 9C:

额,因为很多用户是第一次使用量化,或者可能是币圈都没接触过,只是朋友推荐说这个长期跑有收益就来尝试了,网格就成为了一个比较理想的策略,原理简单,有规律可循,相对回撤也是可以接受范围内的。这也是一个学习和教育的过程吧,这点其实国内的投资教育是相对匮乏的。CTA、趋势策略没上的原因其实就是为什么上网格的对立面。往往是追涨杀跌,规律难寻,资金回撤大。不过后期会逐步开放给跑了一定时间的用户使用CTA和趋势之类的策略。

Q8:

9C老师你是如何搭建自己的量化模型呢?

嘉宾 9C:

1、自己要有兴趣和想法,有自己的交易心得。

2、有一定的编程基础或者自学能力,Python语音最佳。也可以找人代写代码,但是不推荐。

3、利用现成的第三方量化平台,例如Fmz,Vitu。查看学习别人的策略,做自己策略的回测。

满足上面3点,基本就可以把自己的想法转化成一个量化模型了。切记一定要做回测,以及自己账号小金额跑一段时间,多观察,确保没问题了,再加大投入。然后一般来说策略会有失效周期,也需要不断的调整策略。

Q9:

9C老师你认为目前国内的投资教育对比国外有哪些不足?

嘉宾 9C:

投资教育这块,因为国内的金融起步的也比较晚,所以和发达国家肯定有差距,无论是投资渠道,投资方式还是学习途径。另外一点就是量化普及程度,有研究报告显示,16年美股交易总额,量化基金仅仅对冲的占比就达到了总额的1/3,并且占比还在不断推高,华尔街机构贴出招聘启事,也多为数学家和科学家。

Q10:

你有哪些量化方法可以和大家分享吗?

嘉宾 9C:

其实证券行业验证过的大部分方法基本都能用在币圈使用,例如:网格,海龟,套利,强盗突破,趋势跟踪等等。我觉得关键还是看心态吧。很多策略其实挺傻的,很多人都明白,只不过程序会不会受情绪的影响,该怎样就怎样。然后好的量化策略,一定是会有非常严格的仓位管理和止盈止损,这2点也是我做量化以来觉得最难做好的地方。最后呢,我的观点,投资一定是闲钱投资,好的策略,短期可能比不上XX项目,XX盘,但是时间周期拉长,稳定,复利你也可以量化自己的财富之路。

以上是9C老师本次直播的所有分享,希望能够对你们有帮助。 本期直播到此结束,感谢特邀嘉宾9C老师百忙之中来给大家带来量化交易的心得,谢谢所有用户热情用心的参与,感谢MXC交易所提供的礼品赞助,币扑、币本直播提供的转播支持,以及合作伙伴们(排名不分先后):链向财经、世链财经、FN财经、星际视界、链云财经、通行证、贝博财经、艺创时代、星传媒、币桃、米又财经、瓦力财经、布道财经、区块链巴士、禧钥财经、链团财经、BTC123、币值财经、DappOnline、链虎财经、41财经、链数科、热链全球资讯、海星区块链、多米财经、链圈财经、米林财经、牛市财经、Anypay、链安财经、海浪之声、链都网、云禾财经、支点、一灯社区、币本直播、摩引擎、蓝本财经、萤火虫社区、蚁链财经、链商场、CoinGo、一诺社区。麦妖榜、大皮皮虾、链叨叨、链想家、链世界、黑洞区块链的大力支持,我们下期再见!

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